Alternant(e) - Validation modèle de crédit H/F

Au sein de la Direction du « Risk & Validation », dans le Département Validation des modèles credit/ transversaux, vous rejoindrez une équipe composée de 3 internes. Vous interviendrez sur le périmètre des modèles transverses qui sont à la frontière entre les modèles crédit et marché. L'objectif de l'alternance consistera essentiellement à la réalisation des exercices de validation transversales notamment l'ICAAP, le VLTM (Very Long Term Model) ou tous les modèles structurants pour Dexia.
L'alternant(e) sera amené à présenter les résultats des exercices de validation aux utilisateurs finaux. L'alternant(e) devra :

• Formaliser les rapports de validation interne à destination de comités de validation (en anglais)
• Effectuer un suivi de recommandations et plans d'actions émis, administration et exploitation des outils de gestion de ces recommandations
• Identifier et évaluer les sources d'incertitudes et de risques modèles, tout en maintenant à jour les techniques de pointe utiles au développement, à la validation et au suivi des modèles.

L'alternant(e) pourra également être amené à :

• Réaliser des exercices de validation de nouveaux modèles (pilier I et II) / évolution (recalibration) de modèles, d'exercices de Back-testing (PD, LGD, CCF) et de Stress-testing sur tout type de contrepartie: Corporate, Project Finance, Bank, Sovereign, Public Sector... qui passe par la réalisation d'entretiens, une analyse critique de documents et des bases de données, réalisation de tests sous Matlab et R et implémentation de méthodes alternatives
• Réaliser des exercices de Validation relatifs à la norme IFRS 9
• Mener des revues de l'implémentation des modèles dans les outils de notation (Data & Programming)

Profil

• Vous êtes actuellement en formation supérieure de niveau Bac + 4/5 avec une dominante Statistiques
• Vous disposez de connaissances des normes Bâloises Statistiques
• Vous maîtrisez les outils bureautiques tels que Matlab, Access, Excel (connaissance de VBA et du SQL est un atout).
• Vous disposez d'un bon niveau oral et écrit en anglais.
  Vous êtes reconnu(e) pour votre bon relationnel , vos capacité à travailler en équipe, votre sens de l'organisation, votre rigueur, votre capacité d'analyse et votre sens critique.

Date de début souhaité : A partir Septembre 2022 - Contrat de 12 mois
Lieu : La Défense