Quant analyst (2100047E) Quant analyst (2100047E) …

AXA IM
in Puteaux, Ile-de-France
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Last application, 01 Dec 21
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Posted by:
Samantha Goncalves • Recruteur
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Samantha Goncalves
Recruteur
Nous sommes un investisseur global multi-actifs, qui privilégie le long terme et la gestion active, pour permettre au plus grand nombre d’atteindre ses objectifs financiers en exploitant tout le potentiel des solutions d’investissement. En associant une connaissance pointue de l’investissement et de l’innovation à une gestion solide des risques, nous sommes devenus l’un des acteurs majeurs de la gestion d’actifs en Europe, avec 801 milliards d’euros d’actifs à fin 2019. Nous employons 2 360 personnes à travers le monde et possédons 28 bureaux répartis dans 20 pays.

L’analyste quantitatif senior contribue à la recherche et au développement au sein de l’équipe Quantitative Research de Core. Il participe à la modélisation financière pour la construction de solutions dédiées à la valorisation et au suivi des risques des produits dérivés. Il est aussi amené à simuler des stratégies sophistiquées et élaborer des modèles d’allocation.

Modélisation Quantitative

  • Modélisation stochastique d’actifs de type : actions, taux, inflation, crédit, forex …
  • Modélisation stochastique de modèles multi actifs ou hybrides.
  • Valorisation de produits dérivés (vanilles, exotiques, hybrides), calculs des risques.
  • Simulation de stratégies multi classes d’actifs. Application à l’allocation stratégique, aux études ALM (actif/passif) des compagnies d’assurance, à la mise en place d’outils d’aide à la décision et aux calculs de risques.
  • Simulation de stratégies contenant des produits dérivés. Application à la structuration de fonds et à la couverture de risques financiers.

Librairie Quant

  • Participer avec tous les membres de l’équipe au développement et à la maintenance évolutive de la libraire Quant.
  • Participer à l’interfaçage de la libraire Quant à destination des gérants et du système d’information.
  • Rédaction de spécifications/documentations et formation des utilisateurs.
  • Suivi des procédures internes (Audit, GRM, Compliance, …).

Etudes Quantitatives :

  • Participer et réaliser des études pour la résolution des besoins des gérants.
  • Interpréter et communiquer les résultats de la modélisation financière.
  • Collaborer avec le département des risques pour la validation des modèles.
  • Documenter les méthodes utilisées et les résultats obtenus avec les différents modèles.

 QUALIFICATIONS
 

Formation

  • Diplôme dans un domaine quantitatif (Ecoles d’ingénieurs avec spécialisation en finance, mathématiques, physiques, ingénierie financière, ou analyse numérique).

Expérience

  • 5 ans+ d’expérience dans une entreprise liée à la finance (banque d’investissement, gestion d’actifs) de préférence dans un département où la modélisation stochastique est utilisée.

Connaissances et compétences

  • Connaissance du calcul stochastique.
  • Connaissance d’au moins un langage orienté objet (C#, C++ ou Java).
  • Capacité d’adaptation aux nouveautés de marché.

Compétences personnelles

  • Bonne capacité de communication et de travail d’équipe.
  • Bonne capacité d’écoute.
  • Capacités d’adaptation (nouveautés mathématiques et technologiques).
  • Anglais courant indispensable.
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